Da die EEX sowohl am 24.12. als auch am 31.12.2015 für den Handel geschlossen bleiben wird, informieren wir Sie nachfolgend über die Besonderheiten zum Handel am Jahresende, zur Kaskadierung der Quartals- und Jahresfutures und zum Verfall der Kohle-Monatsfutures.
Entsprechend der EEX-Kontraktspezifikationen ist der letzte Börsenhandels- und Registrierungstag von Handelsgeschäften für alle EEX Q1/2016 Quartals- und 2016 Kalenderjahreskontrakte der 28. Dezember 2015. Alle Q1/2016 Quartals- und 2016 Jahreskontrakte werden am 29.12.2015 verfallen und entsprechend in die kleineren Kontraktfälligkeiten kaskadieren (z.B. Q1/2016 kaskadiert in die Januar, Februar und März 2016 Kontrakte). Diese Kontrakte erhalten deshalb am 29.12.2015 einen Preis zur Verarbeitung der Kaskadierung, welcher sich von dem am 28.12.2015 festgestellten Schlussabrechnungspreis unterscheiden kann. Einen detaillierten Überblick zu den letzten Handels- und Kaskadierungstagen für die jeweiligen Kontrakte entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Schlussabrechnungspreise für EEX Kohle-Monatsfutures
Die Schlussabrechnungspreise für die Kohle-Monatsfutures mit dem Verfall Dezember 2015 werden am 28. Dezember 2015 veröffentlicht. Für weitere Fragen bezüglich der Clearingprozesse kontaktieren Sie bitte das ECC Clearing & Settlement-Team unter +49 (0)341 24680-444 oder clearing@ecc.de
Eine manuelle Korrektur der Settlementpreise wird notwendig, da der Schlussabrechnungspreis (Final Settlement Price) für EEX Kohle-Futures von Argus Media Limited and IHS Global Limited am 24. Dezember 2015 veröffentlicht wird, welcher nach dem letzten Handelstag der Dezember Kohle-Futureskontrakte FT2M DEC15, FT4M DEC15, FE2M DEC15 und FE4M DEC15 liegt. Eine manuelle Korrektur wird daher am 28. Dezember 2015 stattfinden.
Da eine Anpassung der Verfallstage systembedingt nicht möglich ist, verfällt der Kontrakt in dem genannten Monat am 24. Dezember 2015. Deshalb wird die EEX am darauffolgenden EEX-Geschäftstag, dem 28. Dezember 2015, eine manuelle Ausgleichsbuchung durchführen. Die Höhe der Ausgleichsbuchung wird aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis und dem vorläufigen Schlussabrechnungspreis vom 23. Dezember 2015 ermittelt. Um die manuellen Buchungen für alle Teilnehmer transparent zu gestalten, wird die ECC einen Report mit allen relevanten Daten generieren.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. +49 341 2156 222 zur Verfügung.